-
2022-12-02 21:48:06+00:00
И сразу 300 пунктов в обратку сходили. А вот в лонг зайти не успел. А надо было
-
2022-12-02 14:00:53+00:00
Short NQ. +392пп. (7840$ на 1 контракт Nasdaq). Всем отличных выходных 🤝🍻
-
2022-12-02 10:29:21+00:00
Bucket shops в эпоху Ливермора, или Почему юному Джесси пришлось отращивать большие зубы
Пробивать путь наверх Великому «медведю» Ливермору было гораздо труднее, чем современному новичку. Юный Ливермор вообще торговал не на бирже, а в так называемых bucket shops. Официально они считались брокерскими конторами, но в прессе их часто называли игорными домами. И неспроста.
Когда пятнадцатилетний Джесси покупал там, скажем, сахарные акции, на самом деле он… ничего не покупал. Эти брокерские конторы не торговали акциями. Они позволяли своим клиентам делать ставки на рост или понижение. По сути, заключать пари. При этом биржевая торговля не велась. В любой момент bucket shops мог испариться, и квитанцию с записью «продано 10 акций» можно было использовать… ну, скажем, для сворачивания самокрутки.
От испарения с деньгами клиентов такие конторы удерживала только жажда наживы: ведь игроки теряли здесь наличность гораздо чаще, чем получали. Для этого у bucket shops был целый арсенал мошеннических методов: задержка информации о смене котировок, дикая маржа, отсутствие маржин-коллов, грабительские комиссии, при которых порой небольшой выигрыш оборачивался убытками, и так далее. То есть это были «кухни», играющие против клиентов.
Но самое главное, что умникам, умудрявшимся часто обыгрывать такие заведения, закрывали доступ к ставкам. Благодаря математическим и аналитическим способностям Ливермор стал регулярно обставлять bucket shops. И хозяевам этих лавчонок, которые выступали не посредниками при покупке и продаже акций, а принимали ставки, как на тотализаторе, приходилось выплачивать выигрыши из своего кармана.
Иногда, чтобы выбить свой выигрыш, Джесси даже приходилось пускать в ход кулаки. А потом юного Ливермора стали просто прогонять, когда он появлялся на пороге.
Самые крупные bucket shops, чтобы не потерять доверие других клиентов («Это что ж, вы нам разрешаете играть только пока мы проигрываем?!»), всё-таки допускали «счастливчиков» к ставкам. Но при этом использовали оригинальный метод борьбы с умниками: свои люди на бирже в процессе реальной торговли обрушивали те акции, на которые делал ставку «плохой клиент».
То есть хозяева bucket shops, увидев, что парень «купил», скажем, сахар, сообщали об этом своему человеку на бирже, тот двигал реальные акции вниз, телеграф информировал о смене котировок… Ну извини, парень, ты попал!
Деятельность этих напёрсточников в США ограничили в 1922 году. Но и сейчас вполне вольготно чувствуют себя наследники bucket shops — например, печально известные «кухни» по торговле бинарными опционами.
И что с этим делать? Да то же, что и Ливермор: он просто плюнул на такие конторки и пошёл торговать на настоящую биржу.
-
2022-12-05 16:17:22+00:00
Волк с Уолл-стрит и роль второго плана: почему не стоит строить жизнь по чужим лекалам
Трагикомедия «Волк с Уолл-стрит» относится к тем фильмам, в которые сначала погружаешься по самую макушку, не в силах оторвать взгляд от экрана, а потом пересматриваешь ещё раз — вдумчиво, смакуя каждую фразу. Вот, например, помните такую: «Большинство людей даже в фильме про свою жизнь играли бы роль второго плана».
Если вдуматься, звучит обидно. Но разве не так в большинстве случаев и происходит? Человек с пелёнок и до пенсии живёт, выстраивая свою жизнь по чужим лекалам. Чужие планы, чужие цели, чужие вкусы, чужие ценности… Любая система — и деспотическая, и демократическая — заинтересована в том, чтобы большая часть населения шагала строем. Только методы слегка различаются. Общество, ближайшее окружение, родственники, педагоги, боссы — все вокруг претендуют на руководящие роли в жизни человека.
Хуже всего, что многие сами отдают первые роли другим, оставляя себе какую-нибудь второстепенную. А то и вовсе соглашаются выйти на жизненную сцену в роли, которая подразумевает лишь сакраментальную фразу: «Кушать подано».
А что? Не так уж и плохо. Какой-никакой гонорар заплатят, а большую часть спектакля можно отсидеться за кулисами. Правда, аплодисментов не дождёшься — зато и не освищут…
Каждый выбирает себе роль по плечу. Но если вы чувствуете, что способны на большее, — никогда не поздно перекроить сценарий своей жизни, взяв на себя главную роль в этой пьесе. А ещё лучше — стать режиссёром собственной судьбы.
«Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь».
-
2022-12-08 19:24:07+00:00
Публичные стратегии и свой торговый стиль: почему на бирже так важна индивидуальность
Американские исследователи из Массачусетса и Бостона — Дэвид МакЛин (MIT) и Джеффри Понтифф — однажды решили заморочиться и узнать, влияют ли на биржевую торговлю научные публикации в экономических изданиях с анализом тех или иных торговых стратегий. И что же выяснилось? Если трейдер работает по стратегии, которая была опубликована в каком-либо журнале, то реальная прибыль будет на 35% отличаться от той, что обещают авторы стратегии. В меньшую сторону.
Может, авторы преувеличивают эффективность своих разработок? Оказывается, нет. Пока стратегия не опубликована, утверждается в исследовании МакЛина и Понтиффа, торговля по ней в среднем достигает прогнозируемой доходности. Но стоит стратегии попасть в публичное поле — и упс! Эффективность падает.
Причина понятна: стратегию начинает использовать множество умников. Нарушаются баланс спроса и предложения на те или иные активы, а также естественное ценообразование на рынке. Это похоже на сдвиг цены, что делает крупный игрок, только в качестве последнего выступает толпа использующих стратегию. Все ломятся в одну и ту же дверь.
Вот почему выработка индивидуального торгового стиля и наработка собственных фишек так важны для повышения эффективности торговли на бирже. И именно по той же причине я не выкладываю в свободный доступ материалы (гайды, рекомендации, авторские книги), которыми пользуются члены клуба MonsterTraders. Тем, что добыто потом и кровью, нервами и бессонными ночами, я делюсь только с узким кругом подписчиков. При этом каждый участник клуба, опираясь на рекомендации, работает над собственным торговым стилем. Поэтому и результаты не «как у всех».
Кстати, сейчас выгодные условия вступления в клуб. Можете присоединяться.
-
2022-12-12 17:46:13+00:00
Интересный буклет из прошлого (история чикагского трейдинга в наших любимых картинках)))
Пролистал тут ленту канала, посмотрел ещё разок на старинные фотографии, и думаю: а что это мы с вами всё о CBOT да о CBOT, а как же CME? Непорядок! Сейчас эти две чикагские биржи объединены под маркой CME Group, но весь XX век и в начале XXI бодро перетягивали канат — да так, что чикагские гангстеры отдыхают. Но CME была моложе (она открылась в 1874 году, перехватив у CBOT малоосвоенный рынок масла и яиц) и в начале XX столетия уступала конкуренту по торговым оборотам. Поэтому здание себе трейдеры из CME построили поменьше. Но оно тоже выглядело внушительно.
В 1928 году состоялось открытие Chicago Mercantile Building — классического, массивного, без новомодных наворотов, олицетворяющего стабильность. Над нижним уровнем с элитными помещениями и высоким торговым залом с арочными окнами были расположены ещё четырнадцать этажей с офисами. Фасад был сдержанно, но эффектно декорирован резьбой по камню.
До наших дней это здание не дошло — его снесли в начале 2000-х, маловато оно стало для Чикаго. (CME ещё в 1987-м переехала в более современный 40-этажный небоскрёб, сияющий стеклом.) Но кое-что сохранилось: рельефный декор, который перенесли в залы CME, и буклет, выпущенный в 1928 году в честь открытия Chicago Mercantile Building.
В буклете говорится о важности Чикаго, расположенного на перекрёстке торговых путей между «аграрным Западом и индустриальным Востоком», подчёркивается динамичное развитие CME и ненавязчиво предлагается присоединиться к успешным гражданам, снимающим офисы в новом здании. Иллюстрации демонстрируют ряды трейдерских столов в торговом зале, респектабельную обстановку офисов и — вишенка на торте — шикарную курительную комнату, где отдыхают от подсчёта прибыли чикагские дельцы.
Смотрим на иллюстрации и переносимся в элитарное общество старого Чикаго.
Эх, любили трейдеры жить красиво! Да и сейчас вполне себе можно устроить красивую жизнь, зарабатывая трейдингом, — в любом уголке планеты. CME Group — одна из самых мощных торговых площадок планеты. Возможностей однозначно больше, чем столетие назад. Пора встряхнуться — и за работу. Ведь самые амбициозные цели всегда достижимы для тех, кто их ставит и идёт вперёд.
-
2022-12-14 16:35:27+00:00
✅ По просьбам участников канала, помимо годовой и бессрочной подписки в клуб, добавили сейчас возможность взять подписку на месяц. Она будет бонусом до конца января. С Нового 2023 года останется стандартно годовая и бессрочная подписки. Цены в новом году будут чуть выше, сейчас условия со скидкой. По вступлению и вопросам: @Steve_MT
-
2022-12-14 16:28:29+00:00
Как страх потерять шоколадку заставляет всю жизнь жевать морковку
Опять у нас в гостях когнитивные тараканы, а на экране ток-шоу «Психология трейдинга». Что заставляет человека цепляться за унылое болото комфорта и не даёт шагнуть в интересную, успешную, яркую жизнь? Причин немало, но одна из самых убийственных — страх «потерять шоколадку».
Иными словами, это опасения, что если ты получишь что-то хорошее — то это хорошее у тебя непременно отберут, отожмут. Уж лучше и не получать, чтобы потом не страдать от потери. Корни этой установки кроются, как правило, в глубоком детстве. Если у ребёнка была какая-то ценная (в его понимании) вещь, которую он очень боялся потерять, если родители постоянно твердили: «Будешь плохо себя вести — заберу велосипед», если приходилось прятать от старшего брата или сестры сладости, если во дворе или в школе кто-то терроризировал и отжимал игрушки, а взрослые не защищали, если близкие родственники могли забрать любимую вещь под предлогом «ты уже взрослый, подарим Кате-Пете-Ане»… В общем, вот это всё провоцирует установку «не иметь, чтобы не привязываться».
Вырастая, такие люди стараются покупать вещи похуже, чтобы не страшно было испортить или потерять. И работу себе выбирают унылую, нелюбимую и малоприбыльную. И жизнь — серую, под лозунгом: «Не жили богато — нечего и начинать».
В менее запущенных случаях это боязнь перемен, обоснованного риска, больших прибылей. То есть человек вроде довольно успешен, но чувствует, что может больше. Вот только что-то мешает протянуть за этим «большим» руку.
А что делать? Если у вас есть дети — стоит ещё раз перечитать написанное и не отбирать у них, условно говоря, велосипеды (и даже не угрожать таким наказанием). Не взращивать детские комплексы, из которых вырастают жи-и-ирные когнитивные тараканища, которые потом ставят подножки на пути.
Если же вы замечаете у себя похожие установки — надо понять причину страха и победить его. Проработать болезненные гештальты. Разрешить себе не бояться успеха, радости, богатства. Честное слово, эти штуки совсем не страшные!
И ещё одна важная вещь, о которой надо знать: если вы вкладываетесь в себя, в свои навыки и умения, в свою способность зарабатывать и побеждать, — этого у вас никто и никогда не отнимет.
-
2022-12-13 14:52:59+00:00
Long NQ. +108пп. (2160$ на 1 контракт NQ). Трейд 10 минут. Чуть остыли и ещё в копилочку. Всем хорошего вторника 🤝
-
2022-12-19 10:50:34+00:00
✅ Напомню
-
2022-12-19 09:51:51+00:00
Кукурузный король Чикаго против Джесси Ливермора: кто кого?
К Джесси Ливермору, заработавшему состояние в дни Великого краха 1929 года, прочно прикрепилось прозвище Великий «медведь». Но если есть «великий медведь», значит, должен быть и «великий бык»? Да, такой человек тоже был на американском рынке. Им считался успешный биржевой спекулянт с Уолл-стрит Артур Уильям Каттен.
Он начал торговлю в Чикаго, где располагались главные товарные биржи Америки, и к тридцати шести годам заработал на фьючерсных контрактах изрядное состояние. Каттен, хорошо знавший и любивший фермерское дело, умело спекулировал зерном, благодаря чему получил титулы пшеничного и кукурузного короля Чикаго. Фьючерсы позволили ему сколотить капитал гораздо быстрее, чем на фондовой бирже: наряду с определёнными рисками этот финансовый инструмент открывает и огромные возможности для обогащения.
Надо сказать, что у Каттена, как и у Ливермора, были провалы. Он разорялся, поднимался, отряхивался и снова зарабатывал миллионы.
Сколотив капитал в Чикаго, Каттен принялся «нагибать» и Уолл-стрит. Вот тут и столкнулись два могучих спекулянта: Ливермор и Каттен. Но если старина Джесси любил «давить» рынок, то старина Артур предпочитал рынок «надувать». То есть один «по-медвежьи» снижал цены, а другой «по-бычьи» их поднимал.
Великий «бык» был даже более известен, чем Ливермор: в 1920-х, во времена подъёма, экономики, «бычья» стратегия казалась оптимальной. В 1928 году, в преддверии Великого краха, Times поместил фотографию Каттена на обложке.
К Ливермору журнал тоже относился с пиететом, но ограничивался интервью. По всему выходило, что «бык» круче «медведя». Но…
Но наступил октябрь 1929 года. Грянул Великий крах. Бумс! Раздувшийся биржевой пузырь с треском лопнул. Каттен потерял $50 млн. На нынешние деньги — больше миллиарда. А вот Ливермор, наоборот, заработал $100 млн.
Однако на этом неприятности у Каттена не закончились. Джесси Ливермора ругали и проклинали, обвиняли в беспределе, разорившиеся в дни Великого краха называли его ответственным за это… Но к суду привлекли Каттена! Власти США сочли его одним из реальных виновников биржевого краха.
Как так-то? Тот, кто заработал, — молодец, а тот, кто разорился, — виноват? Но, если вдуматься, всё справедливо. Никто не мешает зарабатывать на биржевом рынке и с умом пользоваться ситуацией. Претензии к Каттену были иными: он оказался одним из тех, кто безбожно надувал биржевой пузырь. И в итоге сам стал жертвой безудержных «бычьих» амбиций.
Что же касается Ливермора, то он любил сидеть в засаде, карауля выгодный момент. В итоге всё вышло по совету восточных мудрецов: «Сиди в низовье реки и жди, когда по течению проплывёт труп твоего врага». Медведь дождался, когда атакующий бык налетит рогами на непробиваемую стену и размозжит себе голову, а потом спокойно прижал лапой.